尊敬的客戶：

2017年端午節假期臨近，根據各期貨交易所假期風險控制措施，現將我司2017年端午節假期調整交易保證金和漲跌停板幅度的情況通知如下：

一、上海期貨交易所：

（一）若2017年5月25日未出現單邊市，當日收盤結算時起的交易保證金比例和下一交易日起的漲跌幅度限制調整如下：

天然橡膠、螺紋鋼期貨合約的交易保證金比例由14%調整為15%，漲跌幅度限制由7%調整為8%。

其他品種期貨合約的交易保證金比例和漲跌幅度限制仍按現行規則執行。

（二）2017年5月31日恢復交易后，自第一個未出現漲跌停板的交易日收盤結算時起的交易保證金比例和下一交易日起的漲跌幅度限制如下：鋅、鉛、石油瀝青期貨合約的交易保證金比例由14%調整為13%，漲跌幅度限制由7%調整為6%；鎳期貨合約的交易保證金比例由15%調整為14%，漲跌幅度限制由7%調整為6%；天然橡膠、螺紋鋼期貨合約的交易保證金比例和漲跌幅度限制恢復至原有水平。關于交易保證金和漲跌停板的其他各項規定按照《上海期貨交易所風險控制管理辦法》執行。

二、大連商品交易所：

（一）自2017年5月25日（星期四）結算時起，將鐵礦石品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標準分別調整至9%和16%。

（二）2017年5月31日（星期三）恢復交易后，自鐵礦石品種持倉量最大的兩個合約未同時出現漲跌停板單邊無連續報價的第一個交易日結算時起，鐵礦石品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標準分別恢復至8%和15%。

（三）2017年5月31日（星期三）結算時起，焦炭和焦煤品種漲跌停板幅度和最低交易保證金標準分別調整至8%和16%。

（四）對同時滿足《大連商品交易所風險管理辦法》有關調整交易保證金標準和漲跌停板幅度的合約，其最低交易保證金標準和漲跌停板幅度按照規定數值中較大值執行。

三、鄭州商品交易所：

（一）自2017年5月25日結算時起，除菜籽、動力煤外，其他品種期貨合約漲跌停板幅度由原比例調整為6%。強麥品種期貨合約的交易保證金標準調整為12%；玻璃、菜籽粕品種期貨合約的交易保證金標準調整為13%；棉花、甲醇、白砂糖、PTA品種期貨合約的交易保證金標準調整為14%；硅鐵、錳硅品種期貨合約的交易保證金標準調整為16%，其他品種維持不變。

（二）2017年5月31日恢復交易后，自第一個未出現單邊市的交易日結算時起，各期貨合約交易保證金標準和漲跌停板幅度恢復至調整前水平。

（三）按規則規定執行的交易保證金標準和漲跌停板幅度高于上述標準的期貨合約，仍按原規定執行。

四、按交易所規則規定執行的交易保證金標準和漲跌停板幅度高于上述標準的期貨合約，仍按原規定執行。

五、臨近交割月合約在交易所收取標準基礎上保持上浮比例。

六、中國金融期貨交易所維持原標準。

由于端午節休市時間較長，近期國內外經濟和金融形勢復雜多變，影響市場運行的不確定性因素增多，請您做好風險防范工作，謹慎運作，理性投資。如您賬戶出現追加風險應立即補足資金或自行減倉，否則公司將根據市場情況對您的持倉進行部份或全部強制平倉。敬請您做好風險控制工作，防范市場風險。

感謝您的理解和支持！

特此通知。