轉發：關于調整滬深300、上證50、中證500股指期貨非套期保值持倉交易保證金的通知

各結算會員：

根據市場運行情況，經研究決定，對滬深300、上證50、中證500股指期貨交易保證金調整如下：

自2015年8月31日（星期一）結算時起，滬深300和上證50股指期貨各合約的非套期保值持倉的交易保證金，由目前合約價值的20%提高到30%，中證500股指期貨各合約的非套期保值持倉的買入持倉交易保證金，由目前合約價值的20%提高到30%。

　　特此通知。

                                                        中國金融期貨交易所

                                                             2015年8月28日

轉發：中金所進一步抑制股指期貨市場過度投機

中國金融期貨交易所（以下簡稱中金所）今日（28日）宣布兩項措施，上調股指期貨各合約非套保持倉交易保證金，嚴格異常交易行為監管，進一步抑制股指期貨市場過度投機。

    此前，中金所于2015年8月26日采取股指期貨一系列嚴格監管措施抑制市場過度投機，實施以來取得一定成效。為進一步鞏固和加強監管效果，優化市場成交持倉結構，中金所經審慎評估決定，一是自2015年8月31日起，對滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個產品、單日開倉交易量超過100手的認定為“日內開倉交易量較大”的異常交易行為。日內開倉交易量是指客戶單日在單個產品所有合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。套期保值交易的開倉數量不受此限。二是自2015年8月31日結算時起，將滬深300、上證50、中證500股指期貨各合約非套保持倉的交易保證金全部調整為合約價值的30%。

    上述措施實施后，中金所將繼續跟蹤評估措施實施效果，視情況采取進一步措施，抑制市場過度投機，促進股指期貨市場平穩健康運行。