為進(jìn)一步規(guī)范5年期國(guó)債期貨交割業(yè)務(wù)，根據(jù)《中國(guó)金融期貨交易所5年期國(guó)債期貨合約交割細(xì)則》等規(guī)定，現(xiàn)就國(guó)債期貨交割申報(bào)相關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、參與國(guó)債期貨交割的客戶應(yīng)當(dāng)預(yù)先通過(guò)會(huì)員向交易所申報(bào)國(guó)債托管賬戶。客戶可用在中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中央結(jié)算）的債券賬戶和在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)結(jié)算）的A股證券賬戶作為參與國(guó)債期貨交割的國(guó)債托管賬戶。以在中央結(jié)算開(kāi)立的債券賬戶參與交割的，客戶應(yīng)當(dāng)按照中央結(jié)算的有關(guān)規(guī)定預(yù)先申請(qǐng)開(kāi)通該賬戶的國(guó)債期貨交割業(yè)務(wù)。自2013年11月26日起，交易所開(kāi)始受理國(guó)債托管賬戶申報(bào)。具體規(guī)定請(qǐng)參見(jiàn)附件。

　　二、最后交易日之前申請(qǐng)交割的，全面結(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)在意向申報(bào)日的14:00-15:15對(duì)其代理結(jié)算的交易會(huì)員當(dāng)日申報(bào)的買(mǎi)方和賣(mài)方交割意向進(jìn)行審核，全面結(jié)算會(huì)員未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行審核的，視為審核不通過(guò)。

　　三、賣(mài)方客戶應(yīng)當(dāng)確保交券的國(guó)債托管賬戶中有數(shù)量足夠、無(wú)其他債務(wù)擔(dān)保事項(xiàng)、無(wú)其他權(quán)利瑕疵的可交割國(guó)債。賣(mài)方客戶以在中國(guó)結(jié)算的國(guó)債托管賬戶交券的，交易所在交券日前一交易日，將待劃轉(zhuǎn)國(guó)債信息通過(guò)中國(guó)結(jié)算轉(zhuǎn)發(fā)給相應(yīng)的證券公司或者托管銀行。

　　四、賣(mài)方未能在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)交付可交割國(guó)債或者買(mǎi)方未能在規(guī)定期限內(nèi)如數(shù)繳納交割貨款的，可以采取差額補(bǔ)償?shù)姆绞搅私Y(jié)未平倉(cāng)合約。買(mǎi)方采取差額補(bǔ)償?shù)模Y(jié)算會(huì)員應(yīng)當(dāng)在配對(duì)繳款日配對(duì)結(jié)果發(fā)布后至當(dāng)日13:00向交易所進(jìn)行申報(bào)。進(jìn)行差額補(bǔ)償處理時(shí)，基準(zhǔn)國(guó)債價(jià)格以中央結(jié)算發(fā)布的銀行間市場(chǎng)中債估值數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

 

　　特此通知。

　　附件：關(guān)于國(guó)債期貨交割客戶國(guó)債托管賬戶申報(bào)的規(guī)定.doc

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                      中國(guó)金融期貨交易所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                  二〇一三年十一月十九日

 

 

 

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