各會(huì)員單位：

　　5年期國(guó)債期貨將于2013年9月6日上市交易。國(guó)債期貨可交割國(guó)債的轉(zhuǎn)換因子和應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式公布如下：

　　一、轉(zhuǎn)換因子

　　轉(zhuǎn)換因子計(jì)算公式如下：

　　其中，r：5年期國(guó)債期貨合約票面利率3%；

　　　　　x：交割月到下一付息月的月份數(shù)；

　　　　　n：剩余付息次數(shù)；

　　　　　c：可交割國(guó)債的票面利率；

　　　　　f：可交割國(guó)債每年的付息次數(shù)。

　　計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后4位。

　　二、應(yīng)計(jì)利息

　　應(yīng)計(jì)利息的日計(jì)數(shù)基準(zhǔn)為“實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)”，每100元可交割國(guó)債的應(yīng)計(jì)利息計(jì)算公式如下：

　　計(jì)算結(jié)果四舍五入至小數(shù)點(diǎn)后7位。

　　特此通知。

　中國(guó)金融期貨交易所

二〇一三年九月三日

信息來(lái)源：http://www.cffex.com.cn/tzgg/jysgg/201309/t20130903_17158.html