各會(huì)員單位：

   為進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)股指期貨市場(chǎng)異常交易行為的監(jiān)管，現(xiàn)將《中國(guó)金融期貨交易所期貨異常交易監(jiān)控指引（試行）》有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、 日內(nèi)過(guò)度交易行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)及處理程序

   （一）日內(nèi)過(guò)度交易行為的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

   客戶單日開(kāi)倉(cāng)交易量超過(guò)1000手的，構(gòu)成“日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)交易量較大”的異常交易行為。

   日內(nèi)開(kāi)倉(cāng)交易量是指客戶單日在所有合約上的買(mǎi)開(kāi)倉(cāng)數(shù)量與賣(mài)開(kāi)倉(cāng)數(shù)量之和，套期保值交易、套利交易開(kāi)倉(cāng)數(shù)量不受此限。

   （二） 日內(nèi)過(guò)度交易行為的處理程序

   1．客戶日內(nèi)過(guò)度交易行為第一次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所于當(dāng)日對(duì)客戶所在會(huì)員的首席風(fēng)險(xiǎn)官進(jìn)行電話提示。

   2．客戶日內(nèi)過(guò)度交易行為第二次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所將該客戶列入重點(diǎn)監(jiān)管名單。

   3．客戶日內(nèi)過(guò)度交易行為第三次達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所于當(dāng)日收市后對(duì)客戶采取限制開(kāi)倉(cāng)的監(jiān)管措施，限制開(kāi)倉(cāng)的時(shí)間原則上不低于1個(gè)月。

   4．客戶異常交易行為達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的，交易所對(duì)客戶所在會(huì)員進(jìn)行電話提示，會(huì)員應(yīng)當(dāng)及時(shí)將交易所提示轉(zhuǎn)達(dá)客戶，并對(duì)客戶進(jìn)行教育、引導(dǎo)、勸阻及制止。

   5．客戶達(dá)到交易所處理標(biāo)準(zhǔn)的日內(nèi)過(guò)度交易行為發(fā)生在同一會(huì)員的，交易所對(duì)該會(huì)員進(jìn)行電話提示，發(fā)生在不同會(huì)員的，交易所對(duì)開(kāi)倉(cāng)交易量分布最大的會(huì)員進(jìn)行電話提示。

   6．對(duì)于未按照交易所要求對(duì)客戶盡到通知、教育、引導(dǎo)、勸阻及制止義務(wù)的會(huì)員，交易所可根據(jù)情節(jié)的嚴(yán)重程度采取提示、約見(jiàn)談話、下發(fā)監(jiān)管警示函、下發(fā)監(jiān)管意見(jiàn)函等監(jiān)管措施。

   由于會(huì)員未盡到相關(guān)義務(wù)，交易所已向會(huì)員下發(fā)兩次監(jiān)管警示函的，第三次向該會(huì)員下發(fā)監(jiān)管意見(jiàn)函，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提請(qǐng)減少會(huì)員分類評(píng)價(jià)分值。

   二、證券公司、基金公司以及交易所認(rèn)定的其他法人機(jī)構(gòu)或者經(jīng)濟(jì)組織，以其分戶管理資產(chǎn)參與股指期貨交易的，各分戶管理資產(chǎn)對(duì)應(yīng)賬戶的持倉(cāng)不進(jìn)行合并計(jì)算。

   本通知自2012年7月23日起開(kāi)始執(zhí)行。

中國(guó)金融期貨交易所  
二〇一二年七月二十日